Lambert Wilson a studiat repertoriul musicalului american și în 1989 a înregistrat „Musicals”, un album dedicat marilor standarde ale genului. În 1990, a prezentat un spectacol muzical, „Lambert Wilson Chante” [Lambert Wilson cântă], iar în 1996 a înregistrat un CD cu cele mai frumoase cântece din cinematografia franceză („Démons et Merveilles” [Demoni și Miracole]). În 2004, a produs și a jucat în musicalul „Nuit Américaine” [Noapte Americană], iar în 2010 a apărut în spectacolul „A Little Night Music” [Puțină Muzică de Noapte]de Stephen Sondheim.                                                        

În 2016 a fost lansat albumul „Wilson chante Montand” [Wilson cântă Montand], un spectacol coprodus de Lambert Wilson (înregistrare la France TV), care a făcut un turneu în Franța în 2017, înainte de a fi prezentat la Montreal și New York.

                                                                                                                                                                     Din toamna anului 2021, Lambert Wilson joacă într-un spectacol pe care l-a conceput împreună cu dirijorul și aranjorul Bruno Fontaine, bazat pe melodiile orchestrale ale lui Kurt Weill, care evidențiază magnific aura și influența acestuia asupra unui mare număr de muzicieni și chiar compozitori.

În 2006, Lambert Wilson a fost dirijat de Robert Carsen în musicalul Candide de Bernstein, jucat pentru prima dată la Châtelet și apoi la Scala din Milano în 2007. Spectacolul a fost înregistrat pentru Arte și BBC.                                                                                                            

În 2010, a interpretat A Little Night Music de Stephen Sondheim la Châtelet și a apărut în Singin’in the Rain [Cântând în Ploaie], din nou în regia lui Robert Carsen. 

Lambert Wilson a participat, de asemenea, în calitate de narator la numeroase spectacole care îmbină textul și muzica (La Sonate de Vinteuil (Proust), Les Nuits (Musset), Les Lettres à Gala (Éluard), precum și Pierre et le Loup, L’Histoire du Soldat, Lélio, Manfred, Orphée, La Danse des Morts, Oedipus Rex, Le Roi David, The King and I sub bagheta unor dirijori de renume (M. Rostropovitch, S. Ozawa, M.Corboz, F.Welser-Most, M.Janowski, G.Prêtre, K. Masur…). 

Lambert Wilson a realizat numeroase înregistrări (Le Roi David (Corboz), Oedipus Rex (Welser-Most), Pierre et le Loup (Plasson), Rédemptions (Plasson) A Little Night Music (Cuneen), precum și Le Gendarme Incompris, și Lélio (Ch. Dutoit). În iunie 1998, Lambert Wilson a interpretat rolul Sfântului Sebastian în Le Martyre de Saint Sébastien, dirijat de Georges Prêtre la Viena, la Scala din Milano și la Théâtre des Champs-Élysées.